如何检验交易系统是否有效

　　交易系统是指交易者在一定的交易思想指导下，全面考虑交易的各个环节，得到适应各种交易环境的系统化交易战略，将市场行情变动输入系统，根据交易系统的指示进行系统化交易。 验证一个交易系统是否有效，通常主要看以下几个方面。

     第一，看交易系统的指导思想是否科学合理。 有效的交易体系，指导思想多以顺势医疗为基础。 虽然也有在振动区间获得利益的系统，但实际上大的利益是通过捕捉大的倾向得到的。 在交易系统中，也有通过星象月相和占卜等进行期货交易的系统，这种不科学的诡计很多人一眼就能看出来。 然而，有些交易方式并非如此。 例如，以波浪理论、江恩理论等为宗旨，以市场未来动向的预测为进入市场操作的主要依据，本人是不品行的。 

 

    第二，交易指令是否具有重复性、明确性和一致性。 在同样的交易环境下，交易系统应该发出同样明确的交易指令。

 

     第三，看其历史交易损益次数的比例。 有效的交易系统大多是为了通过提高盈亏金额的比率来长期达成稳定利益。 系统的收益次数只是总交易次数的约30%。 实际上大获利的次数只有5%左右。 因为市场在单方面的行情中的交易信号远比振荡中的虚假突破信号少。 如果某个系统的收益次数比例过大，反而要小心。 利益的数量多并不是判断系统是否有效的唯一依据。 但遗憾的是，一般投资者对系统精度的期待并不现实，虽然要求正确的交易系统，但实际上精度的追求却是梦想。

 

     第四，看其历史连续最大损失额是否超过交易者最大负担能力。 连续最大损失超过交易方帐户负担能力，保证金不足，下一次交易不能正常进行的话，该交易系统的风险过大。 在这种情况下，通过按比例减小保持的磁头尺寸，可以降低风险。

 

     第五，看历史的平均利润率是否合理。 如果太贵，就有必要怀疑这个交易系统能否长期稳定地达到这个水平。 巴菲特获得的年复合平均回报率为26%，他在稳定利润持续40年后，资产达到500亿美元左右，成为世界第一大财富。 如果某交易系统的年平均利润率超过100%，40年后将达到1兆倍。 十万元的初期资金也有十亿元的增值。 这显然是不现实的。 因为平均年收入不能长期维持在这么高的水平。 另一方面，收益率过低的话，比如只有几%，相当于银行存款利率的话，风险投资的意义就会丧失。

 

　 第六，看利益是否是偶然的大利益带来的。 如果是这样的话，很可能说明这个交易系统偶然太大，没有复制可能性。 总之，期货交易者需要逐步形成，在实际操作中不断完善属于自己的交易体系，认真理解体系指导思想，了解内在运行机制。 无论是系统低迷的时期还是利润上升的时期，都需要系统使用者切实执行，才能达到理想的目标。